유형별 운용정보

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업체명

신한투자증권

알고리즘명

신한 로보스트 - 퇴직연금_P

리밸런싱

[신한로보스트-안정추구형1] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

신한로보스트-안정추구형1

운용자금(원)

3,500,000

기준가

1,043.86

알고리즘 소개

- Mean Variance Optimization 근간으로 각각의 투자성향별로 제한된 위험자산 비중 내에서 수익과 위험을 동시에 고려하는 효용(Utility)을 극대화하는 자산배분 비중을 도출
- 도출된 자산배분 비중에 자산군별 상품 스코어에 기반하여 최적 상품 선정 및 상품별 편입비중 배분
- 거시경제 데이터와 지수 데이터의 분석에 따른 자산군별 배분율을 설정하고, 개별 상품의 특성 및 다양한 데이터를 활용한 상품 평가 후, 자산군별 상품편입의 단계로 투자가 이루어지는 포트폴리오 구축의 펀더멘털에 충실한 형태. 중장기 투자에 적합.
- 전통적인 자산배분 모델인 평균분산모형을 개량한 모델을 활용하여, 고객 투자성향 하에서 위험 대비 수익률이 가장 높게 예상되는 자산배분을 시행함으로써 중장기 안정적인 수익률을 추구
- 최근 수익률, 자금 흐름에 따른 상대강도, 섹터/팩터별 선호도 등이 미래 수익률에 미치는 영향을 학습하고 이러한 영향을 점수화하는 로직을 구성. 가장 높은 점수를 획득한 ETF에 투자하여 수익률 극대화.
- 마코프 국면 판단 모델을 통해, 시장 상황 급변시 시의적절한 대응 가능.

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

다른 유형검색

운용기준일 : 2024년 05월 17일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.79	0.59
1개월수익률	2.14	1.10
3개월수익률	3.73	3.35
6개월수익률
누적수익률	4.39	7.77

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	201.13	100.24

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.05	0.08	0.04	0.06
베타	0.19	0.35	0.23	0.31
샤프지수	0.90	0.41	1.88	1.45
젠센알파	0.02	-0.06	0.04	0.04
정보비율(IR)	-0.32	-1.29	-0.73	-0.58
트래킹에러	0.18	0.15	0.11	0.12

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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