운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.​

□ 2024년 4분기 위험중립형 로보어드바이저의
수익률은 3.33%로,
벤치마크(KOSPI200) 수익률(Δ16.47%)을 2분기 연속 큰 폭으로 상회(1,980bp(‘24.4Q), 1,068bp(‘24.3Q))

□ 트럼프 2기 출범 기대감으로 미국, 일본 주가지수는 상승 추세를 유지했으나 한국 주가지수는 관세 부담 증가 및 중국의 경기 위축 우려, 국내 정치 불확실성 확대로 상대적으로 큰 폭으로 하락한 가운데(S&P500: 2.07%, NIKKEI225: 5.21%, KOSPI: Δ13.40%) 한국 RA 알고리즘은 우수한 자산배분 능력에 힘입어 KOSPI 대비 큰 폭의 초과 성과를 실현

□ 자산 유형별로 살펴보면, 해외 주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 14.06% 수익률을 기록하는 등 해외 RA 알고리즘 모두가 벤치마크 대비 상당한 양(+)의 초과 성과를 기록했으며,
국내 주가지수가 큰 폭의 하락을 기록함에 따라 국내 주식기반 RA 알고리즘은 모든 유형에서 음(-)의 수익률을 기록

□ 세부 업종별로는 자산운용의 적극투자형 RA 알고리즘 수익률이 7.16%로 2분기 연속 가장 높은 성과를 기록했으며, 업종 평균 수익률은 자산운용, 기술업체,
증권사, 자문일임, 은행 순서로 높은 수익률을 기록

□ 2025년 1분기에는 글로벌 정치 불확실성 해소 및 지정학적 리스크 완화 기대로 글로벌 증시가 상승 추세를
지속할 것으로 예상하는 가운데, 한국은 국내 정치 불확실성 해소 및 밸류업 정책의 지속 추진에 대한 기대로 국내
주가지수가 양호한 성과를 낼 것으로 예상함에 따라 국내 위험자산 비중이 높은 RA 알고리즘 중심으로 우수한 투자 성과를 기록할 것으로 전망. 더불어 퇴직연금 일임 RA 서비스 시작으로 국내 RA 산업은 높은 성장세를 기록할 전망

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