운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

□ 2025년 1분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 Δ0.02%로, 벤치마크(KOSPI200) 수익률(4.59%)을 하회(Δ461bp(‘25.1Q), 1,980bp(‘24.4Q))

□ 트럼프 정부의 고율 관세 부과, 미중 무역갈등 확대 등의 영향으로 해외 주가지수가 큰 폭의 하락을 기록한 가운데(S&P500: Δ4.59%, NIKKEI225: Δ10.72%, KOSPI: 3.40%) 한국 RA 알고리즘은 상대적으로 국내 위험자산 및 안전자산 비중이 높아 해외 주가지수 대비로는 양호한 성과를 기록

□ 자산 유형별로 살펴보면, 국내 주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 3.40% 수익률을 기록하는 등 비교적 양호한 성과를 기록한 가운데, 해외 주가지수가 다소 큰 폭의 하락을 기록하며 해외 주식기반 RA 알고리즘은 모든 유형에서 음(-)의 수익률을 기록

□ 세부 업종별로는 증권사의 안정추구형 RA 알고리즘 수익률이 1.03%로 가장 높은 성과를 기록했으며, 업종 평균 수익률은 자문일임, 은행, 증권, 기술업체, 자산운용 순서로 높은 수익률을 기록

□ 2025년 2분기에는 글로벌 고율 관세 부과 우려와 미중 무역갈등 지속 개연성 등으로 글로벌 증시 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 예상하는 가운데, 한국은 정치 불확실성 해소로 국내 주가지수가 비교적 양호한 성과를 낼 것으로 예상함에 따라 국내 위험자산 비중이 높은 RA 알고리즘 중심으로 양호한 성과를 시현할 전망. 더불어 국내 금융회사를 중심으로 퇴직연금 RA 일임 서비스가 확산함에 따라 국내 RA 산업은 높은 성장세를 지속할 전망

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