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업체명 | 핀릿 | 알고리즘명 | W-Robo Fund Selection | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | Fund Selection 안정추구2 | 운용자금(원) | 3,000,000 | 기준가 | 1,016.6 |
알고리즘 소개 |
W-Robo Fund Selection 알고리즘의 목표수익률은 연간 5~10% 전후의 중위험, 중수익을 목표로 설계되었고, 운용될 것입니다. 그리고 투자자의 Risk(위험)-Return(수익) 성향에 따라 목표수익률은 다소 차이가 있습니다. 투자대상지역은 국내를 포함하여 글로벌 전 지역을 대상으로 하고 있으며, 투자자산은 국내 수익증권을 기본으로 하는 가운데 주식, 채권 둥으로 구성된 ETF를 주요 대상으로 삼고 있습니다. 위험한도를 관리하기 위해서 변동성은 5%($기준) 이내, 월간 최대손실한도는 -5% 이내로 관리할 계획입니다. 금융시장에서는 패러다임이 지속적으로 급속하게 진화하고 있어 더 이상 기본적이고 전통적인 지식과 틀안에서 금융산업을 분석하고 이해할 수 없습니다. 변화의 흐름에 대응하고 적절한 인사이트(Insight)와 과학적 분석 기법들이 조화를 이룰 때에 더욱 공고한 수익 모델이 탄생할 것입니다. W-Robo Fund Selection 알고리즘은 전통적으로 검증된 가치평가모델 기반의 토대에서 최근 부각되고 있는 빅데이터 및 인공지능의 과학적 분석 기법을 적용할 수 있도록 투자전략 및 분석모델을 설계하였습니다. 투자전략 및 분석모델은 투자의 정석이라 할 수 있는 절대적모델(RIM, DCF, 전이함수(transfer function)모형)과 상대적 모델(Factor Scoring) 등 가치평가 모델을 최적화하여 주 전략으로 삼고 있습니다. 또한 인공신경망, SVM(Support Vector Model) 등 최신 머신러링 및 인공지능 기법들을 테스트하며 활용하고 있습니다. 더불어 글로벌 매크로 환경 변화에 따른 Risk on / off 국면을 분석하여 국면에 따른 투자대상 선정 및 탄력적인 투자비중 조정 등을 실행하고 있습니다
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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다른 유형검색 |
운용기준일 : 2018년 08월 13일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | 0.43 | -0.28 |
1개월수익률 | 1.12 | 0.26 |
3개월수익률 | 1.28 | -1.24 |
6개월수익률 | 1.66 | -0.46 |
누적수익률 | 1.66 | -0.38 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 69.38 | 467.82 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
베타 | 0.06 | 0.59 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.19 |
샤프지수 | 19.62 | 4.29 | 0.79 | 0.16 | 0.43 | 0.17 |
젠센알파 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
정보비율(IR) | 11.76 | 7.13 | 4.87 | 3.54 | 1.02 | 0.63 |
트래킹에러 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)