유형별 운용정보

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업체명

칸델라체인

알고리즘명

AI 국내 주식형 1호

주식 리밸런싱

[candela01] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

candela01

운용자금(원)

14,000,000

기준가

963.04

알고리즘 소개

- 개별 종목의 과거 주가 모멘텀을 이용하여 미래 모멘텀을 예측하는 딥러닝 모델을 이용하여 포트폴리오를 선정
- 매일 주기적으로 세부 종목별로 매수/매도를 결정하는 모델과 세부 자산별 매수/매도 신뢰도를 산출하는 모델을 이용하여 매수/매도 크기를 결정
- 주기적 리밸런싱 및 포트폴리오 재선정을 통해 투자자의 성향에 따른 종목을 선택
- 투자자의 성향에 따라 최대거래가능 주식수를 제한하여 리스크를 관리

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

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운용기준일 : 2020년 08월 03일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.10	0.16
1개월수익률	0.25	1.36
3개월수익률	0.68	0.86
6개월수익률	-3.70	-1.55
누적수익률	-3.70	-1.55

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	382.63	173.09

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.00	0.02	0.04	0.05	0.13	0.13
베타	0.02	-0.07	0.05	0.00	0.28	0.23
샤프지수	6.96	6.88	0.52	0.60	-0.01	0.15
젠센알파	0.01	0.22	-0.01	0.02	-0.11	-0.06
정보비율(IR)	-4.72	-3.52	-2.97	-2.76	-0.61	-0.46
트래킹에러	0.12	0.13	0.19	0.20	0.29	0.31

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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