유형별 운용정보

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업체명

신한투자증권

알고리즘명

신한-콴텍 가치투자 주식형 2호

주식 리밸런싱

[신한금융투자국내2-3호] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

신한금융투자국내2-3호

운용자금(원)

2,010,000

기준가

994.69

알고리즘 소개

투자자 성향 결과에 따라 주식과 채권의 투자 비중을 결정합니다.
상장회사 공시 정보의 재무관련 빅데이터를 통한 데이터 분석에 기반하여 알파 창출이 가능한 종목군을 추출, 포트폴리오를 구성합니다.
재무관련 보고서의 업데이트의 일자를 기준으로 리밸런싱을 실행합니다.

- 상장회사 전체를 기준으로 특정한 Rule을 기반으로 종목을 추출하는 형태로 ETF를 구성하는 것과 동일한 형태의 기법을 사용합니다.

- 재무 빅데이터를 이용해 알파 창출이 가능한 동일한 특성을 지니는 종목들의 집합인 종목군을 추출하는 형태를 일반화하여 제시함으로, 비체계적인 위험은 제거하면서 추구하고자 하는 특성은 유지하는 포트폴리오를 구성합니다.

- 신한-콴텍 가치투자 주식형 2호의 경우
주식 종목 Scoring하는 Rule은 다음을 활용합니다.
1. 해당 시점 전체 종목에 대한 재무항목 상대가치 값 정렬 리스트
2. 해당 시점 추출된 1번의 리스트들의 결합 Score 정렬 순위
3. 최소 운용 가능 금액에 따라 최소 10종목에서 최대 50종목까지의 거래 종목 선정

- 투자 유형에 따라 안전자산으로 채권 ETF를 활용합니다.

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

다른 유형검색

운용기준일 : 2019년 08월 12일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.34	-0.14
1개월수익률	-2.47	-1.63
3개월수익률	-0.72	-0.43
6개월수익률	-0.53	0.33
누적수익률	-0.53	0.34

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	184.20	96.40

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.05	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04
베타	-0.04	0.08	0.07	0.13	0.22	0.15
샤프지수	-0.02	1.53	-0.00	1.02	-0.00	0.47
젠센알파	-0.37	-0.16	-0.03	0.00	0.02	0.02
정보비율(IR)	3.54	4.94	1.75	2.09	1.49	1.62
트래킹에러	0.16	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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