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업체명

업라이즈투자자문

알고리즘명

이루다 올웨더

리밸런싱

[아이로보글로벌자산배분 안정추구형2] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

아이로보글로벌자산배분 안정추구형2

운용자금(원)

3,000,000

기준가

1,020.33

알고리즘 소개

[적용기술]
■ 리스크 배분 모델을 기반으로 한 알고리즘을 활용
■ 투자자산의 변동과 자산간 관계 변화에 대응하여 자연스럽게 자산 비중 조절

[주요특성]
■ 투자자 위험 성향에 기본한 합리적인 리스크 추정에 기반한 포트폴리오
■ 저비용 ETF를 활용하여 포트폴리오 분산효과와 장기투자에 유리하도록 구현
■ 지속적인 모니터링을 통한 포트폴리오 조정 실행

[운용목표]
■ 체계적인 리스크 배분으로 글로벌 자본 시장 성장을 추종하면서 시장 상황에 맞춰 자동적으로 투자 비중을 조절하여 안정적인 자산 관리를 지향

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
※ 변경공시 내역이 있습니다.

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운용기준일 : 2019년 08월 12일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.40	-0.14
1개월수익률	0.78	-1.63
3개월수익률	1.85	-0.43
6개월수익률	2.03	0.33
누적수익률	2.03	0.34

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	64.37	96.40

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.01	0.04	0.01	0.04	0.01	0.04
베타	0.01	0.08	-0.00	0.13	-0.01	0.15
샤프지수	8.21	1.53	5.13	1.02	1.85	0.47
젠센알파	0.11	-0.16	0.06	0.00	0.02	0.02
정보비율(IR)	7.03	4.94	2.63	2.09	1.64	1.62
트래킹에러	0.14	0.14	0.13	0.12	0.15	0.13

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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