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업체명

블루바이저

알고리즘명

하이버프

주식 리밸런싱

[주식회사 블루바이저02] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

주식회사 블루바이저02

운용자금(원)

1,000,000

기준가

1,122.56

알고리즘 소개

하이버프는 블루바이저가 개발한 로보어드바이저 입니다.
블루바이저가 1년 간 축적한 주식 및 ETF의 거래 정보, 각종 뉴스의 매거진 등의 투자와 관련된 빅데이터와 금융공학 이론에 기반한 차트분석을 활용한 딥러닝을 기반으로 주식 및 ETF 자동매매 자동리밸런싱 등을 제공하여 투자자의 편의를 제공합니다.
하이버프는 투자자의 위험 성향에 따라 각종 자산의 투자 비중을 결정하고, 투자 기간 중 시장 상황에 따라 각 자산별 투자 비중을 적절히 조절함으로써 투자자에게 적절한 위험과 그에 따른 최대한의 투자수익을 제공합니다.

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

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운용기준일 : 2017년 11월 22일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	6.30	0.44
1개월수익률	7.08	0.45
3개월수익률	10.23	1.32
6개월수익률	12.26	2.49
누적수익률	12.26	2.49

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	642.10	226.10

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.13	0.03	0.10	0.03
베타	-0.17	0.04	0.20	0.09
샤프지수	5.33	1.30	3.39	1.64
젠센알파	0.74	0.01	0.28	0.00
정보비율(IR)	2.65	-1.61	-0.20	-3.55
트래킹에러	0.19	0.12	0.13	0.10

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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