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업체명 에프앤가이드 알고리즘명 W-Robo 국내베타
주식 리밸런싱

[W-Robo 국내베타 안정3] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

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계좌유형 안정추구형 계좌명 W-Robo 국내베타 안정3 운용자금(원) 6,500,000 기준가 1,015.93
알고리즘 소개
W-Robo 국내베타 알고리즘은 연간 8~12% 전후의 수익을 목표로 설계되었고, 운용될 예정입니다. 투자대상 자산은 국내 주식(KOSPI 200 + KOSDAQ 150)을 기본 주축으로 한 가운데 국내외 채권, 배당 ETF 등을 투자하여 변동성(리스크) 및 수익을 관리할 예정입니다. 금융시장에서는 패러다임이 지속적이며 급속하게 진화하고 있어 더 이상 기본적이고 전통적인 지식과 틀안에서 금융산업을 이해할 수 없습니다. 변화의 흐름에 대응하고 적절한 인사이트와 과학적 분석 기법들이 조화를 이룰 때에 더욱 공고한 모델과 수익과 위험을 관리 할 수 있습니다. W-Robo 국내베타 알고리즘은 전통적으로 검증된 가치평가모델 기반에서 최근 부각되고 있는 빅데이터 및 인공지능의 과학적 분석 기법등을 적용할 수 있도록 투자전략 및 분석모델을 설계하였습니다.
투자전략 및 분석모델은 투자의 정석이라 할 수 있는 절대적모델(RIM, DCF 등)과 상대적 모델(Factor Scoring) 등 가치평가 모델을 최적화하여 주 전략으로 활용하고 있습니다. 보조전략으로 급변하는 시장에 적절히 대응할 수 있도록 동적자산배분(Dynamic Asset Allocation)전략에 머신러닝 등 최신 기법들을 테스트하며 적용 및 활용하고 있습니다. 더불어 국내 및 글로벌 매크로 환경 변화에 따른 리스크 상황과 국면 등을 분석하여 국면에 따른 탄력적인 자산, 종목간 투자비중을 조정 및 실행하고 있습니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2017년 11월 22일

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수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 -0.55 0.44
1개월수익률 0.09 0.45
3개월수익률 0.40 1.32
6개월수익률 1.59 2.49
누적수익률 1.59 2.49

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 142.05 226.10

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.04 0.03 0.04 0.03
베타 -0.01 0.04 -0.03 0.09
샤프지수 0.00 1.30 0.00 1.64
젠센알파 -0.03 0.01 -0.01 0.00
정보비율(IR) -1.72 -1.61 -3.54 -3.55
트래킹에러 0.13 0.12 0.11 0.10

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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