유형별 운용정보

home 운용정보 유형별 운용정보

업체명

다음소프트

알고리즘명

에베레스트 (EVEREST)

주식 리밸런싱

[에베레스트 (EVEREST) [안전추구형1]] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

에베레스트 (EVEREST) [안전추구형1]

운용자금(원)

6,000,000

기준가

997.38

알고리즘 소개

에베레스트는 다음소프트가 개발한 차세대 인공지능 주식투자 알고리즘입니다.
다음소프트가 16년 간 축적한 뉴스, 소셜 데이터를 비롯한 방대한 양의 자연어 처리를 거친 빅데이터와 최신 금융공학 이론 및 펀더멘털 분석을 통한 멀티 스트레티지를 활용하며, 딥러닝을 기반으로 한 포트폴리오 최적화, 주가 예측, 동적 자산배분을 시행 함으로써 인공지능 시대를 앞서 나갑니다.
에베레스트는 투자자의 위험 감수 정도에 따라 장기적인 관점에서 채권 ETF와 개별 주식 투자 비중의 상하한을 결정하고, 투자 기간 중 시장 상황에 따라 각 자산별 투자 비중을 적절히 조절함으로써 투자자가 사전에 설정한 목표 수익에 도달을 운용목표로 합니다.

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

다른 유형검색

운용기준일 : 2017년 11월 22일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.07	0.44
1개월수익률	0.66	0.45
3개월수익률	0.55	1.32
6개월수익률	-0.26	2.49
누적수익률	-0.26	2.49

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	352.74	226.10

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.01	0.03	0.01	0.03
베타	0.02	0.04	-0.05	0.09
샤프지수	4.83	1.30	0.55	1.64
젠센알파	0.06	0.01	0.03	0.00
정보비율(IR)	-1.04	-1.61	-3.43	-3.55
트래킹에러	0.12	0.12	0.11	0.10

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

koscom