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업체명 | NH투자증권 | 알고리즘명 | QV 연금포트폴리오 | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | QV연금 로보(안정추구형3) | 운용자금(원) | 3,000,000 | 기준가 | 1,030.97 |
알고리즘 소개 |
▣ QV자산배분모델은 대표적인 위험기반 자산배분 모델인 위험균형모델(Risk Parity Model)과 Risk Control Index전략을 활용하여 자산별 위험배분(Risk Budgeting)을 통해 안정적인 위험관리에 중점을 두는 새로운 자산배분모델
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
1. 위험관리에 중점을 둔 Monthly 자산배분 모델로 변동성 및 자산간 상관관계 변화에 적극적으로 대처 2. 자산별 위험(위험기여도)을 먼저 배분하고, 투자비중을 정함으로써 특정 자산에의 위험집중을 방지 3. 주식시장과 변동성의 음의 상관관계를 활용해 적극적인 알파수익을 추구 ▣ QV Fund Scoring모델은 연금계좌에 가입가능 Fund를 23개의 자산군으로 분류하여 과거 6개월 정성적 지표를 사용하여 자산군 유형 내 Best Fund를 선정하는 모델임 |
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다른 유형검색 |
운용기준일 : 2017년 11월 22일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | -0.17 | 0.44 |
1개월수익률 | 0.21 | 0.45 |
3개월수익률 | 1.59 | 1.32 |
6개월수익률 | 3.10 | 2.49 |
누적수익률 | 3.10 | 2.49 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 167.53 | 226.10 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
베타 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | ||
샤프지수 | 0.00 | 1.30 | 1.50 | 1.64 | ||
젠센알파 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | ||
정보비율(IR) | -2.01 | -1.61 | -4.11 | -3.55 | ||
트래킹에러 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)