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업체명

KB국민은행

알고리즘명

KB_케이봇쌤_국내

리밸런싱

[KB_국내_안정3] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

KB_국내_안정3

운용자금(원)

650,000

기준가

1,025.82

알고리즘 소개

1. Bottum-up 방식의 모델 포트폴리오 : 리스크 팩터모델을 활용하여 국내상장 주식 전종목 분석-> 종목선택 및 배분 -> 포트폴리오 구성으로 이어지는 Bottom-up 방식의 포트폴리오구성
2. 모델포트폴리오를 최적으로 복제하는 펀드 매칭 & 배분
3. 포트폴리오 관리: 시장상황과 각 주식 및 펀드의 스타일 변화를 자동으로 포착 및 분석하여 포트폴리오 재구성 및 리밸런싱 진행

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

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운용기준일 : 2019년 05월 07일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.62	0.30
1개월수익률	0.77	0.37
3개월수익률	1.08	1.10
6개월수익률	2.58	2.84
누적수익률	2.58	2.71

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	252.90	218.93

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.03	0.02	0.05	0.03	0.04	0.03
베타	0.21	0.13	0.26	0.14	0.25	0.14
샤프지수	2.72	2.35	0.52	2.41	0.73	1.33
젠센알파	0.11	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03
정보비율(IR)	3.33	2.48	0.67	0.58	-0.27	-0.22
트래킹에러	0.07	0.08	0.11	0.12	0.11	0.12

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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