유형별 운용정보

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업체명

퀀팃

알고리즘명

퀀팃 SAIV-ROBO 글로벌자산배분-해외플러스

주식 리밸런싱

[안정추구3] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

안정추구3

운용자금(원)

6,500,000

기준가

980.19

알고리즘 소개

해외 선진국 및 이머징 마켓을 대표하는 ETF, 대체자산 ETF, 리츠(REITs)로 구성된 글로벌 자산배분 EMP (ETF managed portfolio)로, 장기적 관점에서의 위험대비 수익률을 극대화 할 수 있는 포트폴리오를 구축하여 벤치마크 지수를 초과하는 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다.

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

다른 유형검색

운용기준일 : 2022년 05월 02일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	-0.23	-0.51
1개월수익률	-1.50	-1.22
3개월수익률	0.16	0.20
6개월수익률	-1.98	-2.59
누적수익률	-1.98	-2.59

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	133.78	131.14

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05
베타	-0.02	0.14	0.18	0.24	0.15	0.24
샤프지수	-0.00	0.38	-0.00	0.64	-0.00	0.00
젠센알파	-0.22	-0.13	0.00	0.00	-0.03	-0.02
정보비율(IR)	1.23	1.85	0.42	0.42	1.31	1.25
트래킹에러	0.08	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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