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업체명 | Verowulf | 알고리즘명 | DAT Robo 1호 | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | DAT 안정추구형 | 운용자금(원) | 3,200,000 | 기준가 | 983.25 |
알고리즘 소개 |
글로벌 멀티에셋 ETF 포트폴리오를 Dual Momentum과 HRP(Hierarchical Risk Parity)로 자동운용하는 EMP입니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
모두의연구소 DAT(Deep Algorithm Trading) 랩의 연구원들이 모여 만들었습니다. 참여멤버: 정현중, 김호엽, 유주현, 이준형, 정창훈, 배영민, 조한상, 송준호 |
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운용기준일 : 2019년 12월 06일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | -0.29 | -0.65 |
1개월수익률 | -0.40 | -0.41 |
3개월수익률 | -1.65 | -1.25 |
6개월수익률 | ||
누적수익률 | -1.68 | -2.72 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 458.61 | 129.27 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||
베타 | -0.01 | -0.11 | 0.08 | -0.05 | ||
샤프지수 | -0.00 | 1.27 | -0.00 | 0.42 | ||
젠센알파 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | ||
정보비율(IR) | 0.49 | 0.45 | -2.71 | -2.37 | ||
트래킹에러 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)