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업체명 YIS 알고리즘명 YIS 국내주식 1호
주식 리밸런싱

[YIS국내안정1] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

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계좌유형 안정추구형 계좌명 YIS국내안정1 운용자금(원) 1,000,000 기준가 982.31
알고리즘 소개
국내 상장주식 재무데이터 기반으로 알파 창출 가능한 동일한 특성의 종목 선택 및 투자성향에 따른 인버스 ETF와 현금 비중 조절하여 포트폴리오 구성하는 Bottom-UP 방식입니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2019년 12월 06일

조회시작일자 선택 ~ 조회종료일자 선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 0.12 -0.65
1개월수익률 -0.27 -0.41
3개월수익률 -1.62 -1.25
6개월수익률
누적수익률 -1.77 -2.72

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 90.93 129.27

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.02 0.04 0.03 0.04
베타 -0.05 -0.11 -0.03 -0.05
샤프지수 -0.00 1.27 -0.00 0.42
젠센알파 -0.09 -0.05 -0.09 -0.06
정보비율(IR) 0.06 0.45 -2.69 -2.37
트래킹에러 0.16 0.17 0.13 0.14

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)