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업체명 | 칸델라체인 | 알고리즘명 | AI 국내 주식형 1호 | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | candela01 | 운용자금(원) | 14,000,000 | 기준가 | 963.04 |
알고리즘 소개 |
- 개별 종목의 과거 주가 모멘텀을 이용하여 미래 모멘텀을 예측하는 딥러닝 모델을 이용하여 포트폴리오를 선정
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
- 매일 주기적으로 세부 종목별로 매수/매도를 결정하는 모델과 세부 자산별 매수/매도 신뢰도를 산출하는 모델을 이용하여 매수/매도 크기를 결정 - 주기적 리밸런싱 및 포트폴리오 재선정을 통해 투자자의 성향에 따른 종목을 선택 - 투자자의 성향에 따라 최대거래가능 주식수를 제한하여 리스크를 관리 |
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다른 유형검색 |
운용기준일 : 2020년 08월 03일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | 0.10 | 0.16 |
1개월수익률 | 0.25 | 1.36 |
3개월수익률 | 0.68 | 0.86 |
6개월수익률 | -3.70 | -1.55 |
누적수익률 | -3.70 | -1.55 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 382.63 | 173.09 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
베타 | 0.02 | -0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.28 | 0.23 |
샤프지수 | 6.96 | 6.88 | 0.52 | 0.60 | -0.01 | 0.15 |
젠센알파 | 0.01 | 0.22 | -0.01 | 0.02 | -0.11 | -0.06 |
정보비율(IR) | -4.72 | -3.52 | -2.97 | -2.76 | -0.61 | -0.46 |
트래킹에러 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.31 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)