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업체명 머리말 알고리즘명 가치투자 시뮬레이터
주식 리밸런싱

[안정3] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

닫기

계좌유형 안정추구형 계좌명 안정3 운용자금(원) 3,000,000 기준가 1,027.4
알고리즘 소개
내재가치와 주가의 관계를 학습하여 가치 종목을 선정하고 시뮬레이션 강화 학습으로 매매 시점을 산출합니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2020년 08월 11일

조회시작일자 선택 ~ 조회종료일자 선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 0.69 0.41
1개월수익률 1.30 1.88
3개월수익률 2.48 3.05
6개월수익률
누적수익률 2.74 3.50

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 135.06 95.01

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.04 0.05 0.04 0.05
베타 0.10 -0.02 0.08 0.09
샤프지수 3.36 6.68 2.28 2.93
젠센알파 0.01 0.24 0.01 0.04
정보비율(IR) -8.09 -6.71 -3.73 -3.62
트래킹에러 0.13 0.15 0.19 0.19

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)