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업체명 NH투자증권 알고리즘명 NH로보 ETF형 모멘텀
리밸런싱

[NH로보 ETF형 모멘텀(안정형3)] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

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계좌유형 안정추구형 계좌명 NH로보 ETF형 모멘텀(안정형3) 운용자금(원) 5,000,000 기준가 1,024.6
알고리즘 소개
□ 지수예측모델은 톰슨로이터로부터 정제된 뉴스 등, 지수에 중요한 영향을 미칠만한 요인들을 대한 머신러닝을 적용하여 지수의 상승/하락을 예측하는 모델로서 이를 기반으로 자산 군(주식/채권/AI)의 비율을 조정
1. 코스피 지수예측을 활용

□ 모멘텀 ETF Scoring모델은 머신러닝과 듀얼 모멘텀 전략을 혼합한 모델로서 자산군 별 최상위 순위의 ETF로 포트폴리오 구성 종목을 선정
1. 머신러닝 : 업종지수를 통해 산출할 수 있는 수치(수익률, 변동성, Sharpe Ratio등)을 학습하여 순위 산출
2. 듀얼 모멘텀 : 수익률, 거래량, 종목별 상관관계, 수수료를 고려하여 업종 분류별 개별 ETF의 종목의 순위 산출

□ Risk Parity 자산배분 모델은 각 투자자산의 위험이 포트폴리오의 전체 위험에 동일하게 기여할 수 있도록 각 투자자산의 투자비중을 조정하는 모델
1. 고위험 자산의 위험관리에 중점을 둔 월별 자산배분 모델로 변동 성 및 자산간 상관관계 변화에 대처
2. 고위험 자산에 대한 위험기여도를 측정하여 투자비중을 정함으로 써 특정 자산으로의 위험집중을 방지
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2018년 12월 12일

조회시작일자 선택 ~ 조회종료일자 선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 0.67 -0.27
1개월수익률 2.38 -0.47
3개월수익률
6개월수익률
누적수익률 2.46 -0.63

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 130.59 50.10

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.05 0.05
베타 0.40 0.15
샤프지수 5.22 1.01
젠센알파 0.32 -0.05
정보비율(IR) 5.81 1.55
트래킹에러 0.07 0.11

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)