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유형별 운용정보

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업체명 KB국민은행 알고리즘명 KB_케이봇쌤_국내
계좌유형 안정추구형 계좌명 KB_국내_안정1 운용자금(원) 350,000 기준가 995.9
알고리즘 소개
1. Bottum-up 방식의 모델 포트폴리오 : 리스크 팩터모델을 활용하여 국내상장 주식 전종목 분석-> 종목선택 및 배분 -> 포트폴리오 구성으로 이어지는 Bottom-up 방식의 포트폴리오구성
2. 모델포트폴리오를 최적으로 복제하는 펀드 매칭 & 배분
3. 포트폴리오 관리: 시장상황과 각 주식 및 펀드의 스타일 변화를 자동으로 포착 및 분석하여 포트폴리오 재구성 및 리밸런싱 진행
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2018년 12월 12일

조회시작일자 선택 ~ 조회종료일자 선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 -1.25 -0.27
1개월수익률 -0.57 -0.47
3개월수익률
6개월수익률
누적수익률 -0.41 -0.63

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 49.57 50.10

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.04 0.05
베타 0.26 0.15
샤프지수 -0.00 1.01
젠센알파 -0.01 -0.05
정보비율(IR) 1.25 1.55
트래킹에러 0.09 0.11

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)