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업체명 스탁사이언스 알고리즘명 스탁사이언스 로보1호
리밸런싱

[안정추구형A1] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

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계좌유형 안정추구형 계좌명 안정추구형A1 운용자금(원) 3,500,000 기준가 955.35
알고리즘 소개
- 투자 자산은 국내 거래소에서 거래되고 있는 ETF들로 한정합니다.
- 투자자의 투자성향에 적합한 포트폴리오를 제공합니다.
- 투자자 성향 별 위험자산(주식ETF, 혼합자산ETF, 통화ETF, 원자재ETF, 부동산ETF)과 안전자산(채권 ETF, 현금)의 비중을 결정합니다.
- 자산군 별(주식, 채권, 통화, 원자재, 부동산) 금융불안정지수를 산출하고, 이를 이용하여 자산군의 비중 및 자산군 내 종목 별 투자 비중을 결정 합니다.
- 정기 및 수시 리밸런싱을 통해 투자기간 동안 발생할 수 있는 위험에 대응합니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2018년 12월 12일

조회시작일자 선택 ~ 조회종료일자 선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 0.04 -0.27
1개월수익률 -3.39 -0.47
3개월수익률
6개월수익률
누적수익률 -4.46 -0.63

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 34.44 50.10

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.13 0.05
베타 -0.17 0.15
샤프지수 -0.06 1.01
젠센알파 -0.50 -0.05
정보비율(IR) -1.60 1.55
트래킹에러 0.19 0.11

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)