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알고리즘별 운용정보(심사후)

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업체명 인텔리퀀트 알고리즘명 아이콘-알파
주식
통과차수 1회차 운용개시일 2016년 10월 17일 공시개시일 2016년 10월 17일 (0.9년)
계좌유형 적극투자형 계좌명 아이콘-적극1 운용자금(원) 1,200,000 기준가 991.44
알고리즘 소개
(1) 포트폴리오 구성 전략
- 코스피 전체 종목의 재무 및 주가 데이터로부터 투자 수익률과 상관성이 높은 고유한 평가지표를 기반으로 종목들의 랭킹을 실시간으로 추출하여 포트폴리오를 구성함. 투자자의 위험 감수 성향에 따라 주식포트폴리오와 함께 헤지용 자산을 혼합 구성.
(2) 리스크관리 알고리즘
- 2단계의 계층적인 리스크 모델과 알고리즘에 의해, 개별종목들의 포트폴리오에 대한 과도한 영향력을 억제하는 개별종목 리스크 관리 알고리즘 적용하고, 동시에 포트폴리오의 보유가치 변동성이 허용한도를 초과하지 않도록 감시하여 초과시 개별종목들과 현금보유 비중의 재조정을 수행함.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

 

운용기준일 : 2017년 09월 27일

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수익률[적극투자형]

수익률
구분 해당계좌
1개월수익률 -4.52
3개월수익률 -7.17
6개월수익률 -7.01
1년수익률
누적수익률 -0.86

매매회전율[적극투자형]

매매회전율
구분 해당계좌
매매회전율 644.44

위험지표[적극투자형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월 1년
표준편차 0.15 0.12 0.10
베타 0.24 0.38 0.46
샤프지수 -0.08 -0.04 -0.02
젠센알파 -0.59 -0.36 -0.25
정보비율(IR) -4.50 -2.93 -3.34
트래킹에러 0.17 0.14 0.11

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)