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알고리즘별 운용정보(심사후)

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업체명 블루바이저 알고리즘명 하이버프
주식
통과차수 2회차 운용개시일 2017년 05월 22일 공시개시일 2017년 05월 22일 (1.7년)
계좌유형 위험중립형 계좌명 주식회사 블루바이저04 운용자금(원) 1,300,000 기준가 846.5
알고리즘 소개
하이버프는 블루바이저가 개발한 로보어드바이저 입니다.
블루바이저가 1년 간 축적한 주식 및 ETF의 거래 정보, 각종 뉴스의 매거진 등의 투자와 관련된 빅데이터와 금융공학 이론에 기반한 차트분석을 활용한 딥러닝을 기반으로 주식 및 ETF 자동매매 자동리밸런싱 등을 제공하여 투자자의 편의를 제공합니다.
하이버프는 투자자의 위험 성향에 따라 각종 자산의 투자 비중을 결정하고, 투자 기간 중 시장 상황에 따라 각 자산별 투자 비중을 적절히 조절함으로써 투자자에게 적절한 위험과 그에 따른 최대한의 투자수익을 제공합니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

 

운용기준일 : 2019년 02월 15일

조회시작일자 선택 ~ 조회종료일자 선택

수익률[위험중립형]

수익률
구분 해당계좌
1개월수익률 11.09
3개월수익률 3.05
6개월수익률 -0.63
1년수익률 -18.30
누적수익률 -15.35

매매회전율[위험중립형]

매매회전율
구분 해당계좌
매매회전율 1957.97

위험지표[위험중립형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월 1년
표준편차 0.10 0.17 0.27 0.27
베타 0.61 0.70 1.01 0.86
샤프지수 7.50 -0.00 -0.02 -0.07
젠센알파 0.35 -0.09 0.03 -0.19
정보비율(IR) 1.14 -0.92 0.15 -0.70
트래킹에러 0.08 0.14 0.21 0.24

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)