ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

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운용 통계정보

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◎ 위험 및 성과지표 (주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됨)

알고리즘 유형별 샤프지수 상위
순위 알고리즘 유형 샤프지수
1   안정추구 
 대신로보밸런스[V형]
1.92
2   위험중립 
 대신로보밸런스[V형]
1.38
3   적극투자 
 대신로보밸런스[V형]
1.20
4   안정추구 
 이베스트로보-ETF운용형
1.13
5   적극투자 
 이베스트로보-ETF운용형
1.11


알고리즘 유형별 표준편차(위험도) 상위
순위 알고리즘 유형 표준편차
1   적극투자 
 하이버프 알파
0.22
2   적극투자 
 이베스트로보-ETF운용형
0.18
3   적극투자 
 하이버프 플러스
0.18
4   위험중립 
 하이버프 알파
0.16
5   위험중립 
 하이버프 플러스
0.13


알고리즘 유형별 젠센알파 상위
순위 알고리즘 유형 젠센알파
1   적극투자 
 하이버프 플러스
0.12
2   적극투자 
 이베스트로보-ETF운용형
0.10
3   위험중립 
 이베스트로보-ETF운용형
0.07
4   위험중립 
 하이버프 플러스
0.06
5   적극투자 
 대신로보밸런스[V형]
0.06

◎ 매매회전율

알고리즘별 매매회전율 상위
순위 알고리즘 매매회전율
1
 아이리 로보SE
1474.74
2
 이베스트로보-ETF운용형
635.02
3
 하이버프 플러스
323.42
4
 대신로보밸런스[V형]
198.55
5
 NH로보 주식형 로우볼
184.74


알고리즘별 매매회전율 하위
순위 알고리즘 매매회전율
1
 W-Robo Fund Selection
61.24
2
 스마트 로보
156.66
3
 하이버프 알파
173.20
4
 NH로보 주식형 로우볼
184.74
5
 대신로보밸런스[V형]
198.55


최근5일 일평균 매매회전율
일자 주식(X) 주식(○) 해외
2018-05-24 10.51 0.00 0.00
2018-05-23 10.54 0.00 0.00
2018-05-15 10.73 0.00 0.00
2018-05-10 19.06 0.00 0.00
2018-05-09 10.45 0.00 0.00

◎ 일수익률

알고리즘 유형별 일수익률 상위
순위 알고리즘 유형 일수익률
1   적극투자 
 하이버프 알파
1.58
2   위험중립 
 하이버프 알파
1.11
3   적극투자 
 하이버프 플러스
0.96
4   위험중립 
 하이버프 플러스
0.68
5   안정추구 
 하이버프 알파
0.68


알고리즘 유형별 일수익률 하위
순위 알고리즘 유형 일수익률
1   적극투자 
 이베스트로보-ETF운용형
0.57
2   적극투자 
 대신로보밸런스[V형]
0.40
3   위험중립 
 이베스트로보-ETF운용형
0.40
4   적극투자 
 W-Robo Fund Selection
0.37
5   적극투자 
 아이리 로보SE
0.35


최근5일 일평균 수익률
일자 주식(X) 주식(○) 해외
2018-05-25 0.26 0.34 0.00
2018-05-24 0.19 0.25 0.00
2018-05-23 0.16 0.67 0.00
2018-05-21 0.19 0.04 0.00
2018-05-18 0.10 0.34 0.00

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다.
단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.