ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

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운용 통계정보

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◎ 위험 및 성과지표 (주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됨)

알고리즘 유형별 샤프지수 상위
순위 알고리즘 유형 샤프지수
1   안정추구 
 대신로보밸런스[V형]
0.47
2   위험중립 
 W-Robo Fund Selection
0.40
3   안정추구 
 W-Robo Fund Selection
0.20
4   안정추구 
 스마트 로보
0.12
5   위험중립 
 대신로보밸런스[V형]
0.11


알고리즘 유형별 표준편차(위험도) 상위
순위 알고리즘 유형 표준편차
1   적극투자 
 이베스트로보-ETF운용형
0.18
2   위험중립 
 이베스트로보-ETF운용형
0.12
3   적극투자 
 NH로보 주식형 로우볼
0.11
4   적극투자 
 대신로보밸런스[V형]
0.09
5   안정추구 
 이베스트로보-ETF운용형
0.09


알고리즘 유형별 젠센알파 상위
순위 알고리즘 유형 젠센알파
1   적극투자 
 대신로보밸런스[V형]
0.05
2   위험중립 
 W-Robo Fund Selection
0.04
3   위험중립 
 대신로보밸런스[V형]
0.04
4   안정추구 
 대신로보밸런스[V형]
0.03
5   안정추구 
 W-Robo Fund Selection
0.02

◎ 매매회전율

알고리즘별 매매회전율 상위
순위 알고리즘 매매회전율
1
 아이리 로보SE
2715.06
2
 이베스트로보-ETF운용형
635.02
3
 NH로보 주식형 로우볼
344.64
4
 스마트 로보
262.25
5
 대신로보밸런스[V형]
202.60


알고리즘별 매매회전율 하위
순위 알고리즘 매매회전율
1
 W-Robo Fund Selection
95.07
2
 대신로보밸런스[V형]
202.60
3
 스마트 로보
262.25
4
 NH로보 주식형 로우볼
344.64
5
 이베스트로보-ETF운용형
635.02


최근5일 일평균 매매회전율
일자 주식(X) 주식(○) 해외
2018-08-07 7.32 0.00 0.00
2018-08-06 7.29 0.00 0.00
2018-08-01 7.46 28.38 0.00
2018-07-31 8.37 0.00 0.00
2018-07-30 7.43 0.00 0.00

◎ 일수익률

알고리즘 유형별 일수익률 상위
순위 알고리즘 유형 일수익률
1   안정추구 
 스마트 로보
0.07
2   적극투자 
 W-Robo Fund Selection
0.07
3   위험중립 
 아이리 로보SE
0.06
4   위험중립 
 스마트 로보
0.05
5   적극투자 
 스마트 로보
0.04


알고리즘 유형별 일수익률 하위
순위 알고리즘 유형 일수익률
1   적극투자 
 NH로보 주식형 로우볼
0.66
2   위험중립 
 NH로보 주식형 로우볼
0.50
3   안정추구 
 NH로보 주식형 로우볼
0.38
4   안정추구 
 W-Robo Fund Selection
0.12
5   위험중립 
 W-Robo Fund Selection
0.11


최근5일 일평균 수익률
일자 주식(X) 주식(○) 해외
2018-08-10 0.01 0.28 0.00
2018-08-09 0.00 0.34 0.00
2018-08-08 0.46 0.01 0.00
2018-08-07 0.09 0.29 0.00
2018-08-06 0.36 0.17 0.00

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다.
단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.