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제목 MP와 AP간 괴리를 20% 이내로 줄이는 주문 수량 계산 로직 - 파이썬 코드
작성자 관리자
등록일 2023-03-06 조회 12093
첨부파일 포트폴리오_수량계산_withGA.zip

테스트베드 참여자들이 아래 항목에서 부적합 판정이 많아 해결 방안을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.


▶ 심사항목 : ⑩자산배분 비율대로 집행(자문일임업 기준)

▶ ​상세심사내용 : ① 구성된 포트폴리오가 실제로 운용되고 있는가?

 보충 설명

    ☞ MP와 AP간 괴리율의 절대값 합이 20%를 넘지 않게 개별 종목의 수량을 유지해야 함.

    ☞ 운용금액이 충분할 경우 문제 없으나 운용금액이 적은 상태에서 보유 수량 계산 시 

       소수점 이하 절사만 적용​하게 되면 괴리율의 합이 20%를 넘게 됨

 ​권고 사항

    ☞ ​괴리율의 절대값 합이 20% 미만이 되도록 해찾기 모듈을 반영할 것을 권함

    ☞ 자체 최적화 모듈을 사용하거나 또는 첨부의 모듈을 알고리즘에 반영할 것