운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

<< 요약 >>

□ 2022년 3분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 Δ0.51%로, 6분기 연속

벤치마크(KOSPI200) 수익률(Δ8.41%)을 큰 폭 상회(790bp(‘22.3Q), 1098bp(‘22.2Q), 

562bp(‘22.1Q),341bp(‘21.4Q), 821bp(‘21.3Q), 49bp(’21.2Q))

□ 국내외 물가상승 추세가 지속되고, 기준금리의 큰 폭 상승으로 경기 후퇴

가능성이 가시화됨에 따라 주요국 주가지수는 지난 분기에 이어 하락한 가운데

(KOSPI: Δ7.59%, S&P500: Δ5.28%, NIKKEI225: Δ1.73%), RA 알고리즘은 우수한

자산배분 능력에 힘입어 국내외 주요 주가지수 대비 초과 수익률을 기록

□ 자산 유형별로 해외 주식기반 안정추구형 RA 알고리즘이 3.73% 수익률을

기록하는 등 양호한 성과를 기록했으며, 원달러 환율의 상승 영향으로 해외

RA 알고리즘이 국내 RA 알고리즘보다 우수한 투자 성과를 기록

□ 세부 업종별로는 자산운용의 안정추구형 RA 알고리즘 수익률이 2.33%로 가장

높았으며 업종 평균 수익률은 자산운용, 기술업체, 증권, 자문일임, 은행 순서로

높은 수익률을 기록

□ 2022년 4분기에도 물가상승 지속, 기준금리 인상, 경기침체 우려로 국내외

주식시장과 채권시장의 변동성이 클 것으로 예상됨에 따라 우수한 자산배분

능력을 가진 RA는 견조한 투자 성과를 실현할 것으로 기대

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