운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

□ ​2024년 (KOSPI200) 3분기 수익률 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 0.46%로, 벤치마크 (Δ10.22%)을 큰 폭으로 상회(1,068bp(‘24.3Q),Δ92bp(‘24.2Q))​

□ 미국 연준의 기준금리 인하 및 고용 지표 개선으로 미국 주가지수는 상승 추 세를 유지했으나 아시아 증시는 지정학적 리스크 증대로 다소 하락한 가운데 (S&P500: 5.53%, KOSPI: Δ7.31%, NIKKEI225: Δ4.20%) 한국 RA 알고리즘은 안전자산 비중이 높아, 한국 주가지수 대비 양호한 투자성과를 시현

□ 자산 유형별로 해외 비주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 1.33% 수익률을 기록하는 등 해외 RA 알고리즘 대부분이 양(+)의 초과 성과를 기록했으며, 국내 주가지수가 부진한 수익률을 기록함에 따라 국내 주식형 RA 알고리즘은 모든 유형에서 음(-)의 초과 성과를 기록

□ 세부 업종별로는 자산운용의 적극투자형 RA 알고리즘 수익률이 2.22%로 가장 높은 성과를 기록했으며, 업종 평균 수익률은 자산운용, 은행, 증권사, 자문일임, 기술업체 순서로 높은 수익률을 기록

□ 2024년 3분기에는 미국 대선 관련 불확실성 및 지정학적 리스크 증가로 글로벌 증시 변동성이 확대될 것으로 예상하는 가운데, 한국은 상장기업 밸류업 자율공시 참여 확대로 국내 주가지수가 양호한 성과를 낼 것으로 예상함에 따라 국내 위험자산 비중이 높은 RA 알고리즘 중심으로 우수한 투자 성과를 시현할 것으로 전망​