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제목 2023년 4분기 로보어드바이저 테스트베드 운영현황
작성자 관리자
등록일 2024-01-19 조회 968
첨부파일 2023년4분기_RA테스트베드 운영현황.pdf

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.


<<요약>>

□ 2023년 4분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 3.00%로, 벤치마크

   (KOSPI200) 수익률(9.57%)을 다소 하회(Δ657bp(‘23.4Q), 410bp(‘23.3Q))


□ 미국 연방준비은행(FED)이 기준금리 인상을 종료할 것으로 기대하고, 글로벌

   물가 둔화 및 IT 경기 호조세에 힘입어 주요국 주가지수는 상승한 가운데(KOSPI:

   7.72%, S&P500: 11.24%, NIKKEI225: 5.04%), RA 알고리즘은 상대적으로 안전자산

   비중이 높아 주요국 주가지수 대비 투자성과가 부진


□ 자산 유형별로 국내 주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 3.97% 수익률을

   기록하는 등 모든 유형의 RA 알고리즘에서 양(+)의 성과를 기록했으며, 미국

   기준금리 인상 종료 기대로 주식시장이 강세를 보임에 따라 위험자산 비중이

   높을수록 우수한 투자성과를 시현


□ 세부 업종별로는 자산운용의 안정추구형 RA 알고리즘 수익률이 6.81%로 가장

   높았으며 업종 평균 수익률은 자산운용, 증권, 은행, 자문일임, 기술업체 순서로

   높은 수익률을 기록


□ 2024년 1분기에는 글로벌 지정학적 리스크가 재차 부각되어 국내외 주가지수

   변동성이 커질 것으로 예상됨에 따라 위험관리 능력이 뛰어난 RA 중심으로 양호한

   성과를 시현할 것으로 전망