운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

​□ 2024년 2분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 1.59%로, 벤치마크(KOSPI200) 수익률(2.51%)을 하회

    (Δ92bp(‘24.2Q), 63bp(‘24.1Q))

□ 글로벌 반도체 경기 호조 및 미국 연준의 기준금리 인하 기대로 주요국 주가 지수는 상승 추세를 지속한 가운데

    (S&P500: 3.92%, KOSPI: 1.86%, NIKKEI225: Δ1.95%) RA 알고리즘은 위험자산 비중이 높지 않아 미국, 한국 주가지수 

    대비 다소 저조한 성과를 기록

□ 자산 유형별로 국내 주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 7.41% 수익률을 기록하는 등 국내 주식형 RA 알고리즘 모두가 

   양(+)의 초과성과를 기록했으며, 미국을 제외한 해외 주가지수는 국내 주가지수 대비 상승폭이 다소 낮음에 따라 해외 유형은 

   모든 유형에서 음(-)의 초과성과를 기록

□ 세부 업종별로는 자문일임의 적극투자형 RA 알고리즘 수익률이 3.82%로 전 분기에 이어 가장 높은 성과를 기록했으며, 

   업종 평균 수익률은 자문일임, 자산 운용, 기술업체, 은행, 증권사 순서로 높은 수익률을 기록

□ 2024년 3분기에는 한국 상장기업 밸류업 자율공시 확대 및 금융당국의 밸류업 인센티브 구체화에 대한 기대로 

   국내 주가지수가 상승 추세를 지속할 것으로 예상함에 따라 국내 위험자산 비중이 높은 RA 중심으로 우수한 투자 성과를 

   시현할 것으로 전망