운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

<<요약>>

□ 2023년 3분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 0.77%로, 벤치마크

(KOSPI200) 수익률(Δ3.33%)을 큰 폭 상회(410bp(‘23.3Q), Δ251bp(‘23.2Q))

□ 2023년 7월 미국 연방준비은행(FED)이 기준금리를 인상하고, 물가 상승 등

경제지표 호조로 추가 긴축 가능성을 발표함에 따라 주요국 주가지수는 하락한

가운데(KOSPI: △3.87%, S&P500: △3.65%, NIKKEI225: △4.01%), RA 알고리즘은

상대적으로 안전자산 비중이 높아 주요국 주가지수 대비 우수한 투자성과를 시현

□ 자산 유형별로 국내 주식기반 위험중립형 RA 알고리즘이 3.14% 수익률을

기록하는 등 모든 유형의 RA 알고리즘에서 벤치마크 대비 우수한 성과를

기록했으며, 미국 기준금리 인상 여파로 채권시장이 약세를 보임에 따라

주식형 RA 알고리즘이 비주식형 RA 알고리즘에 비해 우수한 성과를 시현

□ 세부 업종별로는 증권사의 안정추구형 RA 알고리즘 수익률이 1.48%로 가장

높았으며 업종 평균 수익률은 증권, 기술업체, 자산운용, 은행, 자문일임 순서로

높은 수익률을 기록

□ 2023년 4분기에는 주요국 중앙은행의 긴축 영향으로 고금리 환경이 지속되고,

이스라엘 관련 지정학적 리스크가 부각되어 국내외 주가지수 변동성이 커질

것으로 예상됨에 따라 위험관리 능력이 뛰어난 RA 중심으로 우수한 투자 성과를

실현할 것으로 전망​​