운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

<< 요약 >>

□ 2022년 4분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 Δ2.11%로, 벤치마크

(KOSPI200) 수익률(3.46%)을 하회(Δ557bp(‘22.4Q), 790bp(‘22.3Q))

□ 국내외 물가상승 추세가 둔화되고, 중앙은행 기준금리의 추가 인상 가능성이

낮아짐에 따라 주요국 주가지수는 상승 전환한 가운데(KOSPI: 3.75%, S&P500:

7.08%, NIKKEI225: 0.61%), RA 알고리즘은 원화가치 상승효과(원달러 환율의 하락)

등의 이유로 주요국 주가지수 대비 다소 부진한 수익률을 기록

□ 자산 유형별로 국내 주식기반 안정추구형 RA 알고리즘이 0.46% 수익률을

기록하는 등 양호한 성과를 기록했으며, 원달러 환율의 하락 영향으로 국내

RA 알고리즘이 해외 RA 알고리즘보다 우수한 투자 성과를 기록

□ 세부 업종별로는 은행의 적극투자형 RA 알고리즘 수익률이 2.99%로 가장 높았

으며 업종 평균 수익률은 은행, 기술업체, 자문일임, 증권, 자산운용 순서로

높은 수익률을 기록

□ 2023년 1분기에는 긴축 둔화, 팬데믹 종료에 따른 경기회복 기대로 시장금리

상승이 둔화되고, 국내 주가지수의 재평가가 예상됨에 따라 우수한 자산배분

능력을 가진 RA 중심으로 양호한 투자 성과를 실현할 것으로 기대

자세한 내용은 첨부파일 참조하세요.