운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.​

<< 요약 >>

​□ 2023년 1분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 5.01%로, 벤치마크

   (KOSPI200) 수익률(10.63%)을 하회(Δ562bp(‘23.1Q), Δ557bp(‘22.4Q))

□ 주요국 중앙은행 기준금리의 추가 인상 가능성이 낮아지고 팬데믹 종료에

   따른 경기회복 기대로 국내외 주가지수는 상승한 가운데(KOSPI: 10.75%, S&P500:

   7.03%, NIKKEI225: 7.46%), RA 알고리즘은 위험자산 투자 비중이 높지 않아 주요국

   주가지수 대비 다소 부진한 수익률을 기록

□ 자산 유형별로 국내 주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 10.59% 수익률을

   기록하는 등 양호한 성과를 기록했으며, KOSPI⋅KOSDAQ이 상대적으로

   큰 폭의 상승률을 기록함에 따라 주식기반형의 경우 국내 RA 알고리즘이

   해외 RA 알고리즘보다 우수한 투자 성과를 기록

□ 세부 업종별로는 자산운용의 적극투자형 RA 알고리즘 수익률이 7.15%로 가장

   높았으며 업종 평균 수익률은 자산운용, 자문일임, 기술업체, 증권, 은행 순서로

   높은 수익률을 기록

□ 2023년 2분기에는 중앙은행 긴축 종료 및 글로벌 경기회복 기대로 주가지수의

   상승 추세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 위험자산 비중이 높은 RA 중심으로

   우수한 투자 성과를 실현할 것으로 기대​

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