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로보어드바이저 테스트베드 운용실적 공시기준

• (목적) 이 기준은 로보어드바이저 테스트베드 공표시스템 홈페이지(이하 “홈페이지”라 합니다)에 공시되는 정보의 내용과 방식에 필요한 사항을 정함을
  목적으로 합니다.
• (용어 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.
• • ① “로보어드바이저”란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제2조 제6호에서의 "전자적 투자조언장치"를 말합니다.
  • ② “요건심사”란 로보어드바이저가 전문인력을 대신하여 투자자문업, 투자일임업 또는 집합투자업을 수행할 수 있는 요건을 갖추었는지 확인하는 절차를 말합니다.
  • ③ “테스트베드”란 요건심사를 수행하는 체계(시스템, 조직, 절차, 규정)를 말합니다.
  • ④ “통과”란 요건심사 중 운용심사와 시스템심사 결과 모두를 적합으로 판정 받은 경우를 말합니다.
  • ⑤ “운용심사완료”란 요건심사 중 운용심사의 결과를 적합으로 판정 받은 경우를 말합니다.
  • ⑥ “알고리즘”이란 로보어드바이저의 핵심요소로 투자자성향분석, 자산배분, 위험예측 및 리밸런싱 등의 절차와 방법들을 컴퓨터 프로그램으로 구현한 것을 말합니다.
  • ⑦ “포트폴리오”란 로보어드바이저 알고리즘에서 분산투자를 위해 산출된 자산의 구성을 말합니다.
• (공시의 대상) 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 홈페이지에 그 로보어드바이저에 대하여 정해진 내용과 방식으로 공시를 합니다.
• • ① 테스트베드에 참여하여 요건심사 중 운용심사를 받고 있는 중인 경우
  • ② 요건심사를 통과한 뒤 상용서비스 중이거나 상용화 계획 중인 경우
  • ③ 사무국이 재심사 여부 결정 등을 위해 공시가 필요하다고 판단한 경우
  • ④ 운용심사완료 판정을 받은 뒤 계속 공시를 희망하는 경우
• (공시의 내용) 공시대상이 되는 로보어드바이저에 대하여 다음의 내용으로 홈페이지에 공시합니다.
• • ① 알고리즘의 일반현황, 투자자 성향, 포트폴리오 유형, 편입자산, 위험관리, 리밸런싱 등에 관한 내용을 포함한 알고리즘 설명서
  • ② 유형별 포트폴리오 운용성과와 위험지표
  • ③ 기타 참고지표
• (공시의 방식) 공시를 위한 처리방식은 다음과 같습니다.
• • ① 매 영업일 업무 마감 후에 매매내역, 잔고내역, 기준가 등의 자료를 수집하고 각종 지표를 산출합니다.
  • ② 익영업일 12시에 영업일 기준으로 산출한 정보 및 지표를 공시합니다.
  • ③ 홈페이지에서 게시되는 지표의 종류와 산출방법, 설명은 홈페이지에서 확인 가능합니다.(전체현황 웹페이지의 좌측 [용어설명] 버튼을 클릭합니다)
  • ④ 포트폴리오를 3개의 그룹으로 분류하여 공시합니다.
  • ⑤ 투자자 유의가 필요한 경우 그 내용 및 특이사항을 공시할 수 있습니다.
• (공시그룹 분류에 관한 사항) 테스트베드에 참여한 알고리즘의 포트폴리오를 다음과 같은 기준으로 분류하여 공시합니다.
• • ① “R* 그룹”은 요건심사를 통과하여 상용서비스가 가능한 알고리즘의 포트폴리오 그룹입니다.
  • ② “R+ 그룹”은 운용심사 중이거나 운용심사완료 판정을 받은 뒤 계속 공시를 희망하는 알고리즘의 포트폴리오 그룹입니다.
  • ③ “R! 그룹”은 관심 또는 주의가 필요한 알고리즘으로 아래 항목 중 하나에 속하는 포트폴리오 그룹입니다.
    • 1. 개인이 참여하여 운용심사 중이거나 운용심사완료된 알고리즘의 포트폴리오
    • 2. 3개월 수익률이 비교기준값(동일유형별 3개월 수익률 평균값 - 동일유형별 3개월 수익률 표준편차 * 3 )보다 작은 포트폴리오
    • 3. 기타 투자자의 유의가 필요하다고 판단되는 알고리즘의 포트폴리오
• (특이사항의 표시) 홈페이지에 공시되는 포트폴리오에 대하여 특이사항이 발생하는 경우 다음의 종류와 내용을 공시할 수 있습니다.
• • ① “정보”란 알고리즘에 관한 내용이나 또는 투자자에게 공지가 필요한 일반적인 정보 사항을 표시
  • ② “주의”란 알고리즘의 리밸런싱 지연 등 운용 상 발생한 미흡 사항을 표시
  • ③ “경고”란 자료 미제출 등 운용심사 또는 공시에 필요한 절차 미준수 사항을 표시
  • ④ “심각”이란 알고리즘의 문제점이나 오류사항을 표시
• (공시기록의 수정에 관한 사항) 공시기록은 원칙적으로 수정할 수 없습니다. 다만, 다음의 경우에 한하여 예외적으로 수정할 수 있습니다.
• • ① 정보입력의 오류로 정정이 필요한 운용성과, 지표, 기타 공시기록
  • ② 그 외 공시의 목적을 위해 수정이 필요하다고 판단되는 기록
• (공시중단에 관한 사항) 참여자의 요청이 있거나 투자자 보호를 위해 필요하다고 판단되는 경우 사무국은 공시를 중단할 수 있으며,
  공시를 중단한 뒤에는 재개시하지 않습니다.
• (공시기준의 변경에 관한 사항) 규정의 변경 또는 홈페이지 개선에 따라 공시기준이 변경될 수 있으며 그 내용은 홈페이지에 공지합니다.
• (적용일) 이 기준은 2019년 1월 1일부터 적용합니다.