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업체명 교보증권 알고리즘명 교보 로보액티브-알파1호
주식 리밸런싱

[교보RA-알파1-C2] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

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계좌유형 안정추구형 계좌명 교보RA-알파1-C2 운용자금(원) 30,000,000 기준가 976.52
알고리즘 소개
본 알고리즘은 모멘텀 전략 기반의 퀀트 운용 전략입니다. 전세계적인 알고리즘 매매의 성장세 이후 매매 주기가 짧아지면서 시장 비효율성의 주기 또한 매우 짧아지는 추세 속에, 본 알고리즘은 일중 데이터를 활용하여 단기적으로 생기는 시장 비효율성을 포착하여 액티브 알파를 추구합니다. 또한 퀀트적인 투자 시그널 기반으로 종목을 선정하고, 투자자 위험성향에 따라 주식과 단기자금펀드의 비중조절을 자동화하여 인간의 개입을 최소화합니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2022년 02월 03일

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수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 1.02 -0.15
1개월수익률 -1.61 -4.03
3개월수익률 -3.74 -3.77
6개월수익률 -2.35 -3.87
누적수익률 -2.35 -3.94

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 4764.05 557.74

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.07 0.08 0.05 0.08 0.04 0.07
베타 -0.28 0.21 -0.09 0.28 0.05 0.27
샤프지수 -0.02 0.02 -0.01 0.15 -0.00 0.07
젠센알파 -0.59 -0.29 -0.20 -0.06 -0.04 0.00
정보비율(IR) 5.50 5.42 1.15 1.48 1.95 1.91
트래킹에러 0.19 0.14 0.15 0.12 0.15 0.13

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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