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업체명 jwsong 알고리즘명 VFRobo1
주식 리밸런싱

[VFRobo 1호 안정] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

닫기

계좌유형 안정추구형 계좌명 VFRobo 1호 안정 운용자금(원) 1,000,000 기준가 949.9
알고리즘 소개
※ 주요 단계별 수행내역 및 기술 개요
1) 자산선택 알고리즘(Asset Selection)
- 투자 유니버스로부터 벤치마크(KOSPI) 수익률을 샹향할 수 있는 최적의 포트폴리오 탐색하기 위해서 수학적 최적화 기법과 인공지능 탐색 알고리즘들을 적용한다.

2) 자산배분 알고리즘(Asset Allocation)
- 벤치마크(KOSPI) 수익률을 상향하도록 최적의 자산배분 비율을 구하기 위해 인공지능 강화학습 알고리즘을 적용한다.

3) 리밸런싱 알고리즘(ReBalancing)
- 운영자가 정한 주기에 따라 정기 리밸런싱을 수행하고 시장상황이 고려된 수시 리밸런싱을 수행하기 위해 인공지능 자산선택 알고리즘과 인공지능 자산 배분 알고리즘을 혼합하여 적용한다.
- 포트폴리오 편입 자산이 권리락, 합병, 액면분할, 유무상증자 등과 같은 변경내역이 발생할 경우 수시 리밸런싱을 통해 종목을 교체한다.
- 알고리즘은 운영되는 포트폴리오에 시장상황을 반영할 수 있도록 다음 사항들을 종합적으로 고려하여 수시 리밸런싱을 수행한다.
① 자산유형별 비중
② 스프레드 차(포트폴리오와 벤치마크간)
③ 포트폴리오 거래량
④ 벤치마크 거래량
⑤ 종목별 목표수익률 달성 및 손실 발생
⑥ 차익패턴 차익실현 발생
⑦ 메타모델 기반 종목 포지션 이벤트 발생

4) 차익거래(Arbitrage Trading) 알고리즘
- 구성된 포트폴이오에서 종목들간에 발생할수 있는 차익 패턴을 발견하고, 패턴으로부터 차익발생시 차익거래를 수행한다

5) 메타모델(Meta Model Trading) 알고리즘
- 각 구성자산별로 다수의 모델들을 이용하여 현시점에 대한 거래 포지션(매수/매도/홀딩)을 통해 개별 종목에 대한 시장대응을 수행한다
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2021년 11월 29일

조회시작일자 선택 ~ 조회종료일자 선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 -1.56 -0.83
1개월수익률 0.29 0.35
3개월수익률 -3.53 0.03
6개월수익률
누적수익률 -5.01 -0.37

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 213.26 354.81

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.12 0.07 0.09 0.06
베타 1.60 0.83 0.61 0.29
샤프지수 0.84 1.12 -0.01 0.59
젠센알파 0.30 0.17 0.01 0.07
정보비율(IR) 2.67 3.08 1.53 2.42
트래킹에러 0.08 0.06 0.07 0.10

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)