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업체명 | alphametrica | 알고리즘명 | alphametrica KTOP30-enhanced | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | 안정형 | 운용자금(원) | 10,000,000 | 기준가 | 871.53 |
알고리즘 소개 |
국내 블루칩 주가지수인 “KTOP30”의 구성종목은 그대로 복제하되 alphametrica 고유의 알고리즘을 통하여 각 구성종목의 비중을 달리 하는 최적화 포트폴리오를 운용함으로써, “KTOP30” 대비 초과성과를 창출하는 것을 목표로 함
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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다른 유형검색 |
운용기준일 : 2022년 02월 03일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | -1.41 | -0.15 |
1개월수익률 | -6.10 | -4.03 |
3개월수익률 | -9.98 | -3.77 |
6개월수익률 | -12.85 | -3.87 |
누적수익률 | -12.85 | -3.94 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 905.98 | 557.74 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
베타 | 0.44 | 0.21 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 0.27 |
샤프지수 | -0.11 | 0.02 | -0.04 | 0.15 | -0.02 | 0.07 |
젠센알파 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.06 | -0.15 | 0.00 |
정보비율(IR) | 3.09 | 5.42 | -0.79 | 1.48 | 0.58 | 1.91 |
트래킹에러 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)