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업체명 한국투자증권 알고리즘명 한국투자증권 코비 (글로벌자산배분)
리밸런싱

[안정추구형대규모] 리밸런싱 발생내역

발생일자 발생사유

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계좌유형 안정추구형 계좌명 안정추구형대규모 운용자금(원) 1,300,000 기준가 991.03
알고리즘 소개
투자유형별로 주어진 제약조건 내에서 안정추구형/위험중립형은 효율적 투자선상 최소위험 포트폴리오를, 적극투자형은 최대기대수익률 포트폴리오를 자문하는 것을 목표로 함. 기존의 평균-분산 최적화(MVO) 모델에서 위험측정지표로 사용되는 분산 대신 조건부최대낙폭예상액(CDaR; Conditional Drawdown at Risk)을 위험지표로 사용함으로써, 기존 MVO 모델의 정규분포가정 문제점을 개선함. 위험중립형/적극투자형의 주식 포지션은 코어-위성 전략을 활용하여 추가수익을 추구함.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2021년 11월 03일

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수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 -0.25 -0.02
1개월수익률 -0.21 -0.18
3개월수익률 -0.94 -0.98
6개월수익률 -0.90 -0.08
누적수익률 -0.90 -0.08

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 117.10 191.89

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차 0.02 0.03 0.02 0.05 0.01 0.04
베타 0.09 0.11 0.08 0.13 0.06 0.13
샤프지수 -0.00 1.30 -0.00 0.37 -0.00 0.73
젠센알파 -0.03 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 0.01
정보비율(IR) 1.68 1.31 1.95 2.06 1.12 1.31
트래킹에러 0.10 0.10 0.16 0.16 0.13 0.13

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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