유형별 운용정보

home 운용정보 유형별 운용정보

업체명

퀀팃투자자문

알고리즘명

퀀팃 SAIV-ROBO 글로벌 자산배분 - 해외

리밸런싱

[해외_안정추구형1] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

해외_안정추구형1

운용자금(원)

3,500,000

기준가

1,031.36

알고리즘 소개

퀀팃의 빅데이터 및 AI 기반 알고리즘 투자 플랫폼인 C2를 기반으로 하여 최적 자산배분 비중을 도출하는 다양한 글로벌 자산배분 전략 알고리즘들을 생성 후, 최종적으로 투자자 위험성향별 최적의 투자자산 비중을 알고리즘의 조합으로 산출하여 위험대비 수익률을 극대화합니다.

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

다른 유형검색

운용기준일 : 2021년 11월 03일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.30	-0.02
1개월수익률	0.62	-0.18
3개월수익률	1.18	-0.98
6개월수익률	3.14	-0.08
누적수익률	3.14	-0.08

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	130.36	191.89

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.02	0.03	0.03	0.05	0.02	0.04
베타	-0.01	0.11	0.03	0.13	0.03	0.13
샤프지수	0.40	1.30	1.12	0.37	1.94	0.73
젠센알파	0.01	-0.05	0.04	-0.01	0.05	0.01
정보비율(IR)	2.07	1.31	2.32	2.06	1.61	1.31
트래킹에러	0.11	0.10	0.17	0.16	0.14	0.13

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

koscom