유형별 운용정보

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업체명

JinTW

알고리즘명

PIECE EMP 자산배분 Value

주식 리밸런싱

[RA-2] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

RA-2

운용자금(원)

1,100,000

기준가

1,175.75

알고리즘 소개

1) 변동성 역가중으로 안정적으로 리스크를 줄이며, 상관계수가 낮은 자산군으로 구성
2) 자산의 시계열적 변동성 분석을 이용하여, 위험자산축소를 통한 자산가격 하락 최소화
3) 가치 상대평가를 통한 포트폴리오 셀렉션

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

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운용기준일 : 2023년 05월 08일

기간선택

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	241.77	130.44

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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