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유형별 운용정보

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업체명 파운트투자자문 알고리즘명 파운트스타B형(국내ETF)
계좌유형 안정추구형 계좌명 B1 운용자금(원) 1,000,000 기준가 994.23
알고리즘 소개
□ 고객의 위험성향에 맞는 최적의 포트폴리오 제공
● 고객의 상황과 성향을 분석하여 고객의 위험 감내 수준을 측정
● 공격투자형에 가까울수록 성과추구에 집중한 포트폴리오를 제공하고 안정형에 가까울수록 위험관리에 집중한 포트폴리오를 제공

□ 자동화된 블랙리터만 모델을 통해 안정적 중장기 성과를 추구
● 20년 이상의 장기 추세가 반영된 전략적 자산배분을 통해 비중이 급격하게 바뀌지 않는 안정적인 포트폴리오를 구축

□ 경기 국면을 판단하여 이를 전술적 자산배분의 방향으로 설정
● 거시 데이터 분석을 통해 경기 국면을 판단
● 경기 국면에 따라 경기민감주와 경기방어주 비중을 조절하고, 채권의 듀레이션을 조절함으로써 경기 확장 국면에서는 수익성을 추구하고 경기 수축 국면에서는 안전성에 집중하여 전략적 자산배분안(기본 포트폴리오) 대비 개선된 성과를 추구

□ 자산 간 장·단기 상관관계가 반영된 최적의 자산배분 도출
● 자산 간 상관관계는 경기 국면에 따라 크게 변화하며, 경기 국면을 판단하는 여러 가지 지표 중 하나임
● 장기 상관관계가 반영되어 전략적 자산배분안이 도출
● 단기 상관관계를 반영한 위험기여도(Risk Contribution) 기반의 위험예산 모델을 활용하여 전술적 자산배분을 도출하고 이를 전략적 자산배분안과 합성하여 최종 모델 포트폴리오 도출
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
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운용기준일 : 2022년 11월 29일

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수익률[안정추구형]

수익률
구분 해당계좌 유형평균
1주수익률 0.03 0.46
1개월수익률
3개월수익률
6개월수익률
누적수익률 -0.58 0.67

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분 해당계좌 유형평균
매매회전율 44.84 30.94

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분 1개월 3개월 6개월
해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균 해당계좌 유형평균
표준편차
베타
샤프지수
젠센알파
정보비율(IR)
트래킹에러

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)