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업체명 | 리서치알음 | 알고리즘명 | RanksTrade | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | RanksTrade E형(500) | 운용자금(원) | 5,000,000 | 기준가 | 946.7 |
알고리즘 소개 |
리서치알음은 애널리스트 평가 기준과 관련한 특허를 가지고 있습니다.
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
단기 평가 : 갭상승률, 고가상승률, 종가상승률 장기 평가 : 25거래일 고가, 50거래일 고가 2020년부터 지난 5년여 기간동안 해당 데이터를 DB로 만들었고, 현재 12만건의 보고서 데이터를 확보하고 있습니다. 이를 AI로 학습시켜 당일 발간되는 최고 성과가 예상되는 보고서를 찾아 매수하고, 해당 애널리스트의 과거 성과를 분석해 매도 타이밍을 결정해 자동으로 매매합니다. 현재는 애널리스트 데이터만을 가지고 매매에 활용하지만, 향후 펀드매니져, 기자, 유튜버, 블로거 등 다양한 주식시장 참여자들의 데이터를 활용해 자동매매 프로그램의 성능을 향상시킬 계획입니다. |
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다른 유형검색 |
운용기준일 : 2025년 02월 11일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | -0.60 | 0.45 |
1개월수익률 | -0.38 | 0.40 |
3개월수익률 | -3.71 | 0.66 |
6개월수익률 | ||
누적수익률 | -5.33 | 0.92 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 643.59 | 119.43 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | ||
베타 | -0.71 | 0.01 | 0.22 | 0.17 | ||
샤프지수 | -0.00 | 2.90 | -0.01 | 0.54 | ||
젠센알파 | -0.10 | 0.03 | -0.15 | 0.01 | ||
정보비율(IR) | -0.01 | 1.83 | -0.47 | 0.56 | ||
트래킹에러 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.17 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)