유형별 운용정보

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업체명

리더스트레이딩

알고리즘명

LEADERS-RA.2

주식 리밸런싱

[리더스-RA.2(국내주식) [안정추구형3]] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

안정추구형

계좌명

리더스-RA.2(국내주식) [안정추구형3]

운용자금(원)

500,000

기준가

997.11

알고리즘 소개

딥러닝(CNN) 기술을 활용하여 각 종목들의 캔들 이미지를 입력으로 AI모델이
미래 주가의 단기 방향성을 예측합니다, 또한 퀀트기반 분석 기술을 추가로 사용하여
종목의 장기적인 상승 모멘텀을 분석하고 모멘텀이 강한 종목을 최종적으로 선정하는 알고리즘입니다.
상기 두 가지 방식으로 부터 최적의 포트폴리오를 구성하며 분산투자 하여 수익을 창출 합니다.

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

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운용기준일 : 2023년 02월 01일

기간선택

수익률[안정추구형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	0.64	0.69
1개월수익률	6.97	2.46
3개월수익률	4.40	1.50
6개월수익률	-0.29	-3.40
누적수익률	-0.29	-3.40

매매회전율[안정추구형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	4405.29	728.68

위험지표[안정추구형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.09	0.07	0.11	0.08	0.10	0.08
베타	-0.74	0.03	0.21	0.19	0.25	0.25
샤프지수	9.55	4.70	1.34	0.70	-0.00	-0.01
젠센알파	1.98	0.25	0.06	-0.04	-0.04	-0.10
정보비율(IR)	-3.18	-9.97	-1.24	-1.88	-0.18	-0.62
트래킹에러	0.20	0.13	0.19	0.19	0.17	0.16

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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