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유형 | 계좌명 | 운용자금 | 기준가 (전일대비) | 매매회전율(%) | 수익률(%) | 위험지표(누적) | 자산별 투자비중 | ||||||
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1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 누적 | 표준편차 | 베타 | 샤프지수 |
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다.
단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 자산별 투자비중
자산군 분류기준(주식/펀드/주식ETF/채권ETF/기타ETF/ETN/예금/기타)에 따른 구분으로 자산 배분상태 확인이 가능합니다.
RP는 예금으로, 해외ETF는 기타ETF로 분류됩니다.