로보어드바이저 테스트베드센터

기준가 표준편차 샤프지수

안정추구형 위험중립형 적극투자형 KOSPI200환산

자산별 투자비중

계좌 지표
유형	계좌명	운용자금	기준가 (전일대비)	매매회전율(%)	수익률(%)					위험지표(누적)			자산별 투자비중
유형	계좌명	운용자금	기준가 (전일대비)	매매회전율(%)	1개월	3개월	6개월	1년	누적	표준편차	베타	샤프지수

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다.
단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 자산별 투자비중
자산군 분류기준(주식/펀드/주식ETF/채권ETF/기타ETF/ETN/예금/기타)에 따른 구분으로 자산 배분상태 확인이 가능합니다.
RP는 예금으로, 해외ETF는 기타ETF로 분류됩니다.

RA테스트베드 유의사항: ① 테스트베드는 RA알고리즘의 유효성, 시스템의 안정성, 보안성 등을 확인하는
것이 목적이며, 일반 투자자들의 판단에 도움이 되도록 RA의 일정기간
운용 수익률과 변동성(위험지표)등을 비교 공개합니다.; ② 테스트베드는 RA가 자문,일임을 직접 수행하는데 필요한 최소한의 요건을
확인하는 절차이며, 운용에 참가한 RA 알고리즘의 자문 품질을 보장하지
않습니다.; ③ 테스트베드에서 공개된 RA의 운용실적은 다양한 위험요소를 반영한 결과가
아니므로 금융시장환경에 따라 달라질 수 있으며, 미래의 실적을 예측하는
지표로 사용될 수 없습니다.

RA투자 유의사항: ① RA는 평균적인 가정을 기반으로 제시되는 투자조언이며, 금융시장의 모든
변수를 충분히 반영하지 못할 한계가 존재합니다.; ② RA의 투자조언은 투자자의 반응(질문에 대한 답변)에 기반하여 생성되기
때문에, 투자자의 정확한 답변이 필요합니다. 과장되거나 잘못된 답변을 제출
할 경우 잘못된 운용결과를 생성할 수 있습니다.; ③ RA가 투자자의 금융상황을 모두 파악하지 못하기 때문에, 투자조언이 당초
기대하는 투자목적이나 투자수요를 충족하지 못할 수 있습니다.; ④ 알고리즘의 구조에 대해 정확하게 이해하고 투자에 임해야 합니다.

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