운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

​<< 요약 >>

□ 2024년 1분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 5.28%로, 벤치마크(KOSPI200) 수익률(4.65%)을 상회(63bp(‘24.1Q), Δ657bp(‘23.4Q)) 

□ 주요국 중앙은행의 기준금리 인하 기대 및 인공지능(AI) 혁신에 따른 IT 경기 호조세에 힘입어 주요국 주가지수는 큰 폭으로 상승한 가운데(NIKKEI225: 20.63%,  S&P500: 10.16%, KOSPI: 3.44%) RA 알고리즘은 우수한 자산배분 능력에 힘입어 국내 주가지수 대비 우수한 투자 성과를 실현했으나 해외주식 보유 비중이 높지 않아 미국, 일본 주가지수 대비 다소 저조한 성과를 기록

□ 자산 유형별로 해외 주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 10.21% 수익률을 기록하는 등 해외 유형 RA 알고리즘 모두가 양(+)의 초과성과를 기록했으며, 국내 주가지수는 해외 주가지수 대비 상승폭이 다소 낮음에 따라 국내 유형은 적극투자형만 양(+)의 초과성과를 기록

□ 세부 업종별로는 자산운용의 적극투자형 RA 알고리즘 수익률이 9.32%로 가장 높았으며 업종 평균 수익률은 자산운용, 기술업체, 증권사, 자문일임, 은행 순서로 높은 수익률을 기록

□ 2024년 2분기에는 한국 상장기업 밸류업 프로그램 구체화에 대한 기대로 국내 주가지수가 상승 추세를 지속할 것으로 예상함에 따라 국내 위험자산 비중이 높은 RA 중심으로 우수한 투자 성과를 시현할 것으로 전망​