FAQ

개인 참여 알고리즘의 자동화 수준에 대해 알려드립니다.

아래 체크리스트를 참조하시기 바랍니다.

① S/W 실체가 확인 가능한가?

   ⇒ 프로그래밍 되어 있는지 확인 가능할 것. 

② 알고리즘 구동 이후 포트폴리오 산출과정에 사람의 개입이 없는가?

​   ⇒ ​명령어 입력 또는 버튼 클릭 등 수동으로 구동하는 것은 가능하나 중간 단계에서 수동으로 조작해야만 다음 단계로 넘어가는 것은 허용하지 않음

③​ 투자자성향별(안정추구형/위험중립형/적극투자형 등)로 포트폴리오가 산출되는가?

④​ 산출된 포트폴리오 내역을 저장하고 있고 일자별로 조회 가능한가?

​   ⇒ ​DB 또는 파일 등으로 저장하여야 하며 DB 조회 또는 파일 열기로 이전 포트폴리오 내역을 조회할 수 있어야 함.

⑤​​ 포트폴리오 내역에 종목코드, 종목명, 비중 등이 명시되어 있는가?

⑥ 시세 이벤트 발생시 리밸런싱하는 알고리즘의 경우 시세 모니터링이 별도로 구현되어 있는가?

​​   ⇒ 예를 들어 10% 이상 시세 조정시 리밸런싱이 발생한다고 하면 10% 이상 시세 조정되었는지 확인하는 알고리즘이 반영되어 있어야 함. 사람이 시세를 조회해서 조치하는 것은 리밸런싱 자동화요건 미충족으로 봄​

1차 때와 비교해서 아래 2가지 사항이 변경되었습니다.

1. 동일유형 3계좌간 30% 이상 차등화된 금액으로 입금

   => 예) 안정추구형 3개 계좌에 70만원, 100만원, 130만원을 각각 입력한다.

   => 동일 유형에 동일 금액으로 투자할 경우 계좌간 변별력이 떨어지므로 운용 금액을 달리 하도록 하였습니다.

2. 주식종목으로만 MP를 구성할 경우 10종목 이상으로 구성

   => ETF, 펀드 상품이 포함될 경우에는 지금과 같이 5종목 이상이면 됩니다.

   => 현금성 자산은 포트폴리오 구성 종목으로 인정하지 않습니다.

감사합니다.

2018년 9월부터 분기마다 접수하고 있습니다.

매년 1,4,7,10월에 접수받고 5,8,11,12월에 심의결과를 발표합니다.

알고리즘 설명서에 기입된 내용중 투자자 성향분석 이외 나머지 내용이 모두 기 통과된 알고리즘과 동일할 경우에는 동일 알고리즘으로

인정되기 때문에 포트폴리오 운용심사 없이 바로 시스템심사만 받아도 됩니다.

다만 시스템심사 중 두 알고리즘의 차이점이 발견될 경우에는 보완요청없이 바로 시스템심사가 취소되오니 유의하시기 바랍니다.