FAQ

개인 참여 알고리즘의 자동화 수준에 대해 알려드립니다.

아래 체크리스트를 참조하시기 바랍니다.

① S/W 실체가 확인 가능한가?

   ⇒ 프로그래밍 되어 있는지 확인 가능할 것. 

② 알고리즘 구동 이후 포트폴리오 산출과정에 사람의 개입이 없는가?

​   ⇒ ​명령어 입력 또는 버튼 클릭 등 수동으로 구동하는 것은 가능하나 중간 단계에서 수동으로 조작해야만 다음 단계로 넘어가는 것은 허용하지 않음

③​ 투자자성향별(안정추구형/위험중립형/적극투자형 등)로 포트폴리오가 산출되는가?

④​ 산출된 포트폴리오 내역을 저장하고 있고 일자별로 조회 가능한가?

​   ⇒ ​DB 또는 파일 등으로 저장하여야 하며 DB 조회 또는 파일 열기로 이전 포트폴리오 내역을 조회할 수 있어야 함.

⑤​​ 포트폴리오 내역에 종목코드, 종목명, 비중 등이 명시되어 있는가?

⑥ 시세 이벤트 발생시 리밸런싱하는 알고리즘의 경우 시세 모니터링이 별도로 구현되어 있는가?

​​   ⇒ 예를 들어 10% 이상 시세 조정시 리밸런싱이 발생한다고 하면 10% 이상 시세 조정되었는지 확인하는 알고리즘이 반영되어 있어야 함. 사람이 시세를 조회해서 조치하는 것은 리밸런싱 자동화요건 미충족으로 봄​

1차 때와 비교해서 아래 2가지 사항이 변경되었습니다.

1. 동일유형 3계좌간 30% 이상 차등화된 금액으로 입금

   => 예) 안정추구형 3개 계좌에 70만원, 100만원, 130만원을 각각 입력한다.

   => 동일 유형에 동일 금액으로 투자할 경우 계좌간 변별력이 떨어지므로 운용 금액을 달리 하도록 하였습니다.

2. 주식종목으로만 MP를 구성할 경우 10종목 이상으로 구성

   => ETF, 펀드 상품이 포함될 경우에는 지금과 같이 5종목 이상이면 됩니다.

   => 현금성 자산은 포트폴리오 구성 종목으로 인정하지 않습니다.

감사합니다.

2018년 9월부터 분기마다 접수하고 있습니다.

매년 1,4,7,10월에 접수받고 5,8,11,2월에 심의결과를 발표합니다.

2월, 8월 심의는 신청자가 있을 경우에만 실시하는 비정기 심의이므로 심사비가 다르게 책정됨을 유의하시기 바랍니다.

알고리즘 설명서에 기입된 내용중 투자자 성향분석 이외 나머지 내용이 모두 기 통과된 알고리즘과 동일할 경우에는 동일 알고리즘으로

인정되기 때문에 포트폴리오 운용심사 없이 바로 시스템심사만 받아도 됩니다.

다만 시스템심사 중 두 알고리즘의 차이점이 발견될 경우에는 보완요청없이 바로 시스템심사가 취소되오니 유의하시기 바랍니다.

2018년 9월부터 분기마다 접수하고 있습니다.
매년 1,4,7,10월에 접수받고 5,8,11,2월에 심의결과를 발표합니다.

다만 2월, 8월 심의는 신청자가 있을 경우에만 실시하는 비정기 심의이므로 심사비가 다르게 책정됨을 유의하시기 바랍니다.