운영현황

※ 본 문서는 테스트베드 참가 알고리즘의 성과 분석용으로 공개하는 자료로 산출기준이 다를 수 있음을 참고하시기 바랍니다.​

<< 요약 >>

□ 2023년 2분기 위험중립형 로보어드바이저의 수익률은 2.43%로, 벤치마크

(KOSPI200) 수익률(4.94%)을 하회(Δ251bp(‘23.2Q), Δ562bp(‘23.1Q))

□ 글로벌 물가 상승률이 예상보다 하락하고 주요국 중앙은행의 긴축 정책이

종료될 것으로 기대되어 주요국 주가지수는 상승한 가운데(KOSPI: 3.53%,

S&P500: 8.30%, NIKKEI225: 18.36%), RA 알고리즘은 위험자산 투자 비중이 높지

않아 주요국 주가지수 대비 부진한 수익률을 기록

□ 자산 유형별로 해외 주식기반 적극투자형 RA 알고리즘이 5.08% 수익률을

기록하는 등 벤치마크 대비 우수한 성과를 기록했으며, S&P500, NIKKEI225

등 해외 주가지수가 비교적 큰 폭의 상승률을 기록하고 주요국 채권금리가

소폭 상승함에 따라 주식형 RA 알고리즘이 비주식형 RA 알고리즘에 비해

우수한 성과를 시현

□ 세부 업종별로는 자산운용의 적극투자형 RA 알고리즘 수익률이 4.67%로 가장

높았으며 업종 평균 수익률은 자산운용, 기술업체, 은행, 자문일임, 증권 순서로

높은 수익률을 기록

□ 2023년 3분기에는 미국 중앙은행의 추가 금리 인상이 예상되고 국내 부동산

PF 부실화 우려 등으로 주가지수 변동성이 다소 커질 것으로 예상됨에 따라

위험관리 능력이 뛰어난 RA 중심으로 양호한 투자 성과를 실현할 것으로 기대