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업체명 | 신한투자증권 | 알고리즘명 | 신한 로보스트 - 퇴직연금_P | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | 신한로보스트-안정추구형2 | 운용자금(원) | 5,000,000 | 기준가 | 1,033.49 |
알고리즘 소개 |
- Mean Variance Optimization 근간으로 각각의 투자성향별로 제한된 위험자산 비중 내에서 수익과 위험을 동시에 고려하는 효용(Utility)을 극대화하는 자산배분 비중을 도출
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
- 도출된 자산배분 비중에 자산군별 상품 스코어에 기반하여 최적 상품 선정 및 상품별 편입비중 배분 - 거시경제 데이터와 지수 데이터의 분석에 따른 자산군별 배분율을 설정하고, 개별 상품의 특성 및 다양한 데이터를 활용한 상품 평가 후, 자산군별 상품편입의 단계로 투자가 이루어지는 포트폴리오 구축의 펀더멘털에 충실한 형태. 중장기 투자에 적합. - 전통적인 자산배분 모델인 평균분산모형을 개량한 모델을 활용하여, 고객 투자성향 하에서 위험 대비 수익률이 가장 높게 예상되는 자산배분을 시행함으로써 중장기 안정적인 수익률을 추구 - 최근 수익률, 자금 흐름에 따른 상대강도, 섹터/팩터별 선호도 등이 미래 수익률에 미치는 영향을 학습하고 이러한 영향을 점수화하는 로직을 구성. 가장 높은 점수를 획득한 ETF에 투자하여 수익률 극대화. - 마코프 국면 판단 모델을 통해, 시장 상황 급변시 시의적절한 대응 가능. |
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다른 유형검색 |
운용기준일 : 2024년 05월 08일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | 0.60 | 0.20 |
1개월수익률 | 0.27 | 0.47 |
3개월수익률 | 2.87 | 3.40 |
6개월수익률 | ||
누적수익률 | 3.35 | 6.95 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 202.43 | 99.32 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | ||
베타 | 0.13 | 0.28 | 0.20 | 0.30 | ||
샤프지수 | -0.00 | 0.16 | 1.28 | 1.11 | ||
젠센알파 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | ||
정보비율(IR) | 1.29 | 1.57 | -0.25 | -0.03 | ||
트래킹에러 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)