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업체명 | NH투자증권 | 알고리즘명 | NH로보 ETF형 모멘텀 | ||||
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계좌유형 | 안정추구형 | 계좌명 | NH로보 ETF형 모멘텀(안정형1) | 운용자금(원) | 1,000,000 | 기준가 | 1,030.28 |
알고리즘 소개 |
□ 지수예측모델은 톰슨로이터로부터 정제된 뉴스 등, 지수에 중요한 영향을 미칠만한 요인들을 대한 머신러닝을 적용하여 지수의 상승/하락을 예측하는 모델로서 이를 기반으로 자산 군(주식/채권/AI)의 비율을 조정
※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.
1. 코스피 지수예측을 활용 □ 모멘텀 ETF Scoring모델은 머신러닝과 듀얼 모멘텀 전략을 혼합한 모델로서 자산군 별 최상위 순위의 ETF로 포트폴리오 구성 종목을 선정 1. 머신러닝 : 업종지수를 통해 산출할 수 있는 수치(수익률, 변동성, Sharpe Ratio등)을 학습하여 순위 산출 2. 듀얼 모멘텀 : 수익률, 거래량, 종목별 상관관계, 수수료를 고려하여 업종 분류별 개별 ETF의 종목의 순위 산출 □ Risk Parity 자산배분 모델은 각 투자자산의 위험이 포트폴리오의 전체 위험에 동일하게 기여할 수 있도록 각 투자자산의 투자비중을 조정하는 모델 1. 고위험 자산의 위험관리에 중점을 둔 월별 자산배분 모델로 변동 성 및 자산간 상관관계 변화에 대처 2. 고위험 자산에 대한 위험기여도를 측정하여 투자비중을 정함으로 써 특정 자산으로의 위험집중을 방지 ※ 변경공시 내역이 있습니다. |
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다른 유형검색 |
운용기준일 : 2019년 05월 07일
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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1주수익률 | 0.25 | 0.30 |
1개월수익률 | 0.06 | 0.37 |
3개월수익률 | -0.30 | 1.10 |
6개월수익률 | 3.50 | 2.84 |
누적수익률 | 3.03 | 2.71 |
구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
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매매회전율 | 579.42 | 218.93 |
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
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해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
표준편차 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
베타 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
샤프지수 | -0.00 | 2.35 | -0.00 | 2.41 | 1.14 | 1.33 |
젠센알파 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
정보비율(IR) | 2.18 | 2.48 | 0.15 | 0.58 | -0.17 | -0.22 |
트래킹에러 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)