유형별 운용정보

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업체명

에스비씨엔

알고리즘명

SRA-S1

주식 리밸런싱

[중위험형1 ㈜에스비씨엔] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

계좌유형

위험중립형

계좌명

중위험형1 ㈜에스비씨엔

운용자금(원)

5,000,000

기준가

998.03

알고리즘 소개

운용목표: 이 로보어드바이저는 국내 증권시장에 상장된 증권 및 상장지수집합투자기구(이하 “ETF”), 상장지수증권(이하 “ETN”)을 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 함
주요특성: 국내 증권시장에 상장된 ETF, ETN 상품을 기초투자자산 및 위험도에 따라 주식형ETF, 주식형ETN, 파생형ETF, 파생형ETN, 원자재ETF, 원자재ETN, 국내외 대표지수형ETF, 국내외 대표지수형ETN, 해외통화형ETF, 해외통화형ETN, 채권형ETF, 채권형ETN으로 유형을 구분하고, 투자 포트폴리오의 위험도에 따라 서로 다른 유형의 ETF, ETN에 분산 투자함으로써 투자 상품의 안정성과 효율성을 추구함.
위험감수형 포트폴리오의 경우 일정 비율의 투자금을 국내 증권시장에 상장된 증권 상품에 직접 투자하여 포트폴리오의 수익성 향상을 추구함.
빅데이터 엔진을 활용한 빠른 데이터 처리 및 머신러닝과 딥러닝을 활용한 시장 분석 및 학습을 통해 시장 상황의 변화에 적극적으로 대응함으로써 투자 손실을 최소화하는 알고리즘을 탑재함. 투자유니버스의 투자대상상품들의 성과에 대한 실시간 모니터링 및 일간, 주간, 월간 분석을 통해 중단기 예상수익률을 도출하고 이를 바탕으로 적극적인 리밸런싱을 실시하여 투자 손실을 최소화하고 자산을 안정적으로 운용하는 알고리즘을 탑재함

※ 참여자가 제시한 내용을 기술하였으며, 자세한 내용은 알고리즘 설명서를 확인하시기 바랍니다.

다른 유형검색

운용기준일 : 2017년 04월 17일

기간선택

수익률[위험중립형]

수익률
구분	해당계좌	유형평균
1주수익률	-1.12	-0.19
1개월수익률	-0.69	0.24
3개월수익률	-0.08	0.75
6개월수익률	-0.20	1.52
누적수익률	-0.20	1.48

매매회전율[위험중립형]

매매회전율
구분	해당계좌	유형평균
매매회전율	381.08	170.00

위험지표[위험중립형]

※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

위험지표
구분	1개월		3개월		6개월
구분	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균	해당계좌	유형평균
표준편차	0.05	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04
베타	0.56	-0.26	0.21	0.12	0.21	0.18
샤프지수	0.00	2.28	0.00	0.97	0.00	0.71
젠센알파	0.02	-0.07	-0.05	-0.01	-0.05	-0.01
정보비율(IR)	2.62	5.95	-2.09	-1.41	-2.39	-1.71
트래킹에러	0.04	0.04	0.07	0.08	0.07	0.08

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.

* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.

* 트래킹에러
시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.

* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)

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